Machine Learning e ESG: Creare alpha in modo sostenibile.
La crescente consapevolezza e apprezzamento per le tematiche ESG come il riscaldamento globale, i cambiamenti sociali e la governance delle aziende, combinata con un crescente numero di ricerche che dimostrano come tali strategie possono creare valore aggiunto nel lungo periodo, ha attirato su questo settore l’attenzione degli investitori globali ed italiani.
Un nuovo modo di integrare i criteri ESG nei portafogli è fare leva sul machine learning. In un mondo in cui la produzione di dati cresce ad un ritmo esponenziale, l’intelligenza artificiale e il machine learning diventeranno strumenti indispensabili nella costruzione del portafoglio. Nel caso dell’ESG, maggiore trasparenza e consapevolezza si tradurrà nella disponibilità sempre maggiore di dati che dovranno essere analizzati attentamente al fine di realizzare un’integrazione ESG efficiente.
Ossiam, società di gestione del gruppo Natixis con una expertise unica nel design di strategie di investimento innovative, ha ideato una nuova strategia che, attraverso uno screening approfondito e articolato dei dati ESG al livello degli indicatori di base che compongono i rating ESG, è in grado di identificare e far emergere schemi ricorrenti che mettono in relazione i profili ESG e i rendimenti finanzari. L’algoritmo sviluppato da Ossiam apprende ed evolve nel tempo, in linea con l’evoluzione dell’ESG e i bisogni degli investitori, mettendo in luce prospettive del tutto nuove nel legame tra CSP (Corporate Social Performance) e CFP (Corporate Financial Performance).
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Carmine de Franco, PhD - Head of fundamental research Ossiam
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